期权交易 - MBA智库百科 期权交易(option trading)期权交易(option trading)，是从期货交易发展来的。期权交易历史悠久，其雏形可追溯到公元前1200年。现代期权交易始于70年代初，1973年芝加哥期权交易所 (CBOE)正式成立，进行统一化和标准化的期权合约买卖，1987年5月29日伦敦金属交易所正式开办期权交易。 波动率产品及交易策略 - hongyuanqh.com Volatility)的象征。期权交易在进行方向性交易的同时需要兼顾到波动率的预判。 在上述流程图中，市场的交易者与做市商需要根据历史的波动率作为基准来进行期权 报价。除此之外，对于未来风险的预期将相应抬升或降低隐含波动率的水平。当期权到期 沪深300股指期权隐含波动率计算的正确方式 隐含波动率对于期权交易的重要性不言而喻，在我们前期的一篇报告《节后首个交易日沪深300指数看涨看跌期权隐含波动率差异较大原因探析》中，写到了在沪深300股指期货贴水较大时，对于具有相 同到期日以及相同行权价的看涨期权与看跌期权，使用Black-Scholes-Merton模型计算出的隐含波动率会出现 对期权交易者而言，波动率是一个再熟悉不过的概念。在金融市场上，波动率被投资者用于衡量资产价格波动的剧烈程度，而资产价格的波动实质上反映了资产所蕴含的风险，因此波动率也常被作为衡量资产风险的指标，并被…
期权波动率策略不仅可以简单地从多空角度进行划分，而且本身也存在着时间上的多维度，包括波动率期限结构和波动率曲线。期权到期日的不同实现了对期权隐含波动率期限结构的市场度量，为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。 期权交易技巧：波动率倾斜要怎么利用？ - 好金贵财经
期权波动率偏度交易策略实证分析_期货报纸_期货日报网 期权交易中，隐含波动率在不同的行权价和不同期限呈现出明显的结构形态，交易者可以捕捉到波动率曲面形态的变化，即根据当前的波动率动态结构与历史数据进行对比，从而发现交易机会，进行波动率中性交易。 如何利用波动率进行期权投资_期货报纸_期货日报网 而就波动率交易而言，比较重要的波动率参数有预测波动率和隐含波动率。 预测波动率又称预期波动率，是运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，将其用于期权定价模型，可以确定期权的理论价值。因此，预测波动率是投资者对期权进行理论定价 中国期货业协会-如何利用波动率进行期权投资
期权波动率策略不仅可以简单地从多空角度进行划分，而且本身也存在着时间上的多维度，包括波动率期限结构和波动率曲线。期权到期日的不同实现了对期权隐含波动率期限结构的市场度量，为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。 在做期权交易的时候，首先要想到怎么确定期权价格，期权价格和股票或期货是不太一样的，需要考虑更多参数，包括标的价格、行权价、波动率 我们研究波动率，主要是服务于期权的波动率交易。能够根据现有的数据，判断iv是否偏高或偏低，就能够通过前面讲到的卖出或买入波动率策略获利。 预测方法基本有三大类： 1、计量模型。 计算复杂，假设条件多，准确度也不高。 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅读的书籍。由于对期权定价原理清楚的解释及对交易策略深入的分析，本书成为有抱负的期权交易者的必读书目。 新版《期权波动率与定价》对内容进行了更新，以反映期权市场中产品和交易策略的 波动率交易：期权量化交易员指南（原书第2版） 华章经管 2017-05-29 14:36:57 20世纪70年代初开始，欧美国家金融市场发生了深刻变化。
而且，波动率的不可观察意味着必须使用从期权价格中计算得出的隐含波动率来对其他期权进行估价，一种方法是保持模型参数不随时间变化(Bates,1996,1999；Nandi,1998)，这需要从期权价格纪录中计算出大量的隐含波动率且在时间序列较长时计算非常繁重；另一种 与许多刚接触期权的投资者过于关注期权价格不同，专业的交易员在进行期权交易时，都是通过观测市场隐含波动率的大小来判断期权价格的贵贱，期权交易的本质是波动率交易。 如下图是OKEx上的到期日为2020年3月27日到期的看涨期权报价列表。