股指期货四大攻略之资产配置 巧妙优化投资组合_股指期货最新资 … 投资者在资产组合中配置股指期货，要实现的目标主要是以下两个方面：一是对冲组合中其他资产的风险，进而降低整个资产组合的风险度；二是 股指期货在我国投资组合管理中的作用-期货频道-金融界 股指期货在我国投资组合管理中的作用,本文将对股指期货未来在我国投资组合管理中可能发挥的作用进行一些分析和论述，包括利用股指期货对投资组合进行套期保值，股指期货的跨期套利和期现套利，以及股指期货如何在积极型投资组合管理中作为投资策略的一个组成部分得到应用。 阿尔法策略 - MBA智库百科
投资组合保险策略在国外金融市场应用较为广泛，也是保本基金投资的核心策略。我国股指期货的推出，使得投资组合保险策略的实施成本进一步降低、资金管理的灵活度有较大增强。笔者就国际金融市场上流行的三种投资组合保险策略obpi、cppi、tipp做一些简单的介绍，并对三者在不同时期的表现 某投资者在2009年8月6日，持有股票组合：万科、农产品、五矿发展、中国铝业、中国太保、中国石油、中国银行、中信银行，持有手数均为1万手。投资者为了锁定由2009年初到目前的利润，想利用股指期货进行套期保值。 股指期货流动性好、交易成本低,可以用来降低或消除系统性风险。在有股指期货的市场中,当投资者意识到市场存在较大的系统性风险时,可以利用股指期货为自己的投资组合进行套期保值。
股指期货的推出会丰富基金的投资策略，特别是通过买卖股指期货能够调整投资组合的β值，用以控制系统性风险。基金通过对大市的走势分析，调整基金组合的β值，对基金组合进行套期保值，实现基金组合的市场风险和选股风险分离。 股票指数期货是一种以 利用股指期货调整β值策略是指投资者利用买卖股指期货对投资组合 的β值进行调整，以增大收益或降低风险。当预计市场将上涨时，可以 通过买入期货合约提高投资组合的β值，增大收益率；当预计市场将下 什么是投资组合套期保值？传统套期保值理论强调套期保值的目的在于规避风险，当套期保值比率为1时忽略了投资者对期望收益的要求，而另一方面选择性套期保值理论强调套期保值的目的在于使预期利润大化，套期保值比率则是非0即1，这样就失去了套期保值功能的原意。 股指期货买入套期保值是指投资者因担心目标指数或股票组合价格上涨而买入相应股指期货合约进行套期保值的一种交易方式，即在期货市场上首先建立多头交易部位(头寸)，在套期保值期结束时再对冲掉的交易行为，因此也称为"多头保值"。 沪深300股指期货自产生以来，已经成为投资风险管理的重要金融工具，无论是机构或个人投资者，都可利用股指期货来套期保值。那么，具体要怎么运用沪深300指数期货来管理投资风险呢？希财网小编给大家作详细解答，一起来看看吧! 股指期货的资产配置策略运用 股指期货的产生是股票市场规模扩大以及投资者进行风险管理的内在要求。尤其是进入90年代以来,受到信息技术革命的不断深入和资本市场全球一体化的冲击,金融市场的波动日益加剧,投资风险也越来越大。
投资者在资产组合中配置股指期货，要实现的目标主要是以下两个方面：一是对冲组合中其他资产的风险，进而降低整个资产组合的风险度；二是利用股指期货的杠杆效应，提高组合的投资收益率。当然，"鱼和熊掌不能兼得"，投资者只能二者择其一。 股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也称股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。 股指期货只能对股票指数所代表的系统性风险进行对冲，而在投资实践上，投资者所持有的投资组合通常是股票现货组合，其系统性风险需要通过贝塔系数进行测算之后，再利用股指期货进行套期保值。那么，股指期货用于套期保值的合约数量如何具体确定呢？
沪深300股指期货在我国期货市场上顺利推出后，其他股指期货会在吸取其经验教训后陆续展开，面对多品种的股指期货，投资者在进行套期保值时，应选择与投资组合相关性强的股指期货品种，正确计算套期保值比率，从而制定有效的套期保值策略。